Inhoudsopgave
Bestuursverslag
Corporate governance
Jaarrekening Rabobank Groep
Jaarrekening Rabobank
De HQLA-liquiditeitsbuffer bestaat voor 62% uit centrale bank
tegoeden, voornamelijk aangehouden bij De Nederlandsche
Bank (DNB), de Bank of England, de Swiss National Bank en de
Federal Reserve Bank of New York. De meest liquide categorie
stukken (Level 1-stukken) dragen ongeveer 98% bij aan de
HQLA-buffer (en 63% van de totale buffer). De HQLA-liquidi
teitsbuffer is vrij van bezwaring en wordt gemanaged door de
treasury-afdeling. Naast deze HQLA-liquiditeitsbuffer is er nog
een significante portefeuille van door de Rabobank voor liquidi
teitsdoeleinden zelf behouden effecten, met door de Rabobank
verstrekte woninghypotheken als onderpand. In totaal bedraagt
de liquiditeitsbuffer hiermee 151 (2014:137) miljard euro. Daar
naast is er een portefeuille van 29 miljard euro aan kortlopende
financieringen op basis van onderpand, met name aandelen,
die op korte termijn liquide gemaakt kan worden. Deze is niet
opgenomen in de tabel HQLA-liquiditeitsbuffer..
1 Van de totale internationaal toevertrouwde middelen is 30 (30) miljard
euro afkomstig van International Direct Retail Bankingactiviteiten.
Funding mix
edtf 21 Onderstaande tabel geeft de verschillende funding-
bronnen weer.
Toegang tot funding
in miljarden euro's 31-12-2015 31-12-2014
Toevertrouwde middelen 337,6 326,3
Nederland retail 212,4 208,9
- Particulieren spaargeld 117,1 119,9
- Particulieren overig 13,3 13,0
- Bedrijven 82,1 76,0
Nederland non-retail 51,2 45,7
- Particulieren spaargeld 0,0 0,0
- Particulieren overig 0,0 0,3
- Bedrijven 51,2 45,5
Internationaal1 74,0 71,6
- Particulieren spaargeld 23,5 22,7
- Particulieren overig 8,0 7,9
- Bedrijven 42,5 41,0
Wholesalefunding 203,1 216,5
Kortetermijnwholesalefunding: 53,1 56,2
- CD/CP 48,0 51,6
- ABCP 5,1 4,6
Langetermijn wholesalefunding: 150,0 160,3
- Waarvan Medium Term Notes 119,4 131,7
- Waarvan RMBS 14,4 16,6
- Waarvan achtergestelde leningen 15,5 11,9
- Waarvan Asset Backed Securities 0,7 0,2
Valuta opsplitsing HQLA
ultimo 2015
Totale liquiditeitsbuffer compositie
(inclusief zelfbehouden RMBS)
ultimo 2015
Onderverdeling Level 1-stukken
uitgegeven door overheden
ultimo 2015
Euro
Amerikaanse dollar
Britse pond
Australische dollar
Overig
50%
24%
11%
Totale voorraad Level 1 -stukken 67%
Totale voorraad Level 2a-stukken 1
Totale voorraad Level 2b-stukken 1
Beleenbaar zelfbehouden RMBS-en 31%
Nederland
Verenigde Staten
Frankrijk
Verenigd Koninkrijk
Duitsland
Overig
75%
12%
98 Rabobank Jaarverslag 2015
