-
-
-
Inhoudsopgave
Bestuursverslag
Corporate governance
Jaarrekening Rabobank Groep Jaarrekening Rabobank
Pillar 3
Nominale
waarden
Reële waarden
Samenstelling handelsportefeuille en
beleggingsportefeuille
Stand per 31 december 2015
Actief
Verplichting
2015
2014
Voor handelsdoeleinden aangehouden derivaten
Rentecontracten
2.378.968
34.579
33.557
Handelsportefeuille inclusief groepsmaatschappijen
OTC
2.312.801
34.578
33.557
Kortlopende overheidspapieren
19
123
Beursgenoteerd
66.167
1
Kredieten aan cliënten
1.487
1.767
Rentedragende waardepapieren
2.783
3.156
Valutacontracten
398.381
5.030
7.608
Aandelen
158
270
OTC
396.816
5.017
7.596
4.447
5.316
Beursgenoteerd
1.565
13
12
Beleggingsportefeuille
Kortlopende overheidspapieren
841
816
Kredietderivaatcontracten
3.340
2
15
Rentedragende waardepapieren
82.878
83.774
Aandelen
612
650
Overige contracten
5.633
610
463
Kredieten aan cliënten
6
7
OTC
4.394
515
417
84.337
85.247
Beursgenoteerd
1.239
95
47
In de beleggingsportefeuille opgenomen van
groepsmaatschappijen
52.213
52.109
Voor afdekking aangehouden derivaten
Derivaten aangemerkt als
reëlewaardehedges
132.266
4.017
11.202
Mutatieoverzicht beleggingsportefeuille
Rentecontracten
47.687
1.787
11.161
Stand per 1 januari
85.247
90.602
Valutacontracten
84.579
2.230
41
Valutakoersverschillen
362
408
Aankopen in het boekjaar
2.711
5.252
Derivaten aangemerkt als
Verkopen in het boekjaar
-3.942
-10.784
kasstroomafdekkingen
15.957
939
1.646
Wijzigingen in reële waarde
-286
424
Valutacontracten
15.957
939
1.646
Afschrijvingen, waardeverminderingen en de
Totaal derivaten derden
2.934.545
45.177
54.491
terugneming daarvan over het boekjaar
Overig
245
-655
Stand per 31 december
84.337
85.247
Nominale
waarden
Reële waarden
De looptijden van de in de beleggingsportefeuille opgenomen stukken zijn als
Stand per 31 december 2014
Actief
Verplichting
volgt:
Voor handelsdoeleinden aangehouden derivaten
Direct c.q. onbepaald
603
642
Rentecontracten
2.125.332
40.385
40.382
3 maanden
961
1.679
OTC
2.078.507
40.384
40.379
3 maanden 1 jaar
3.209
1.958
Beursgenoteerd
46.825
1
3
1 jaar 5 jaar
18.138
15.228
5 jaar
61.426
65.740
Valutacontracten
364.984
5.213
6.839
84.337
85.247
OTC
363.412
5.174
6.835
Beursgenoteerd
1.572
39
4
Beleggingsportefeuille met waardeveranderingen door winst-en-
verliesrekening inclusief groepsmaatschappijen
Kredietderivaatcontracten
Rentedragende waardepapieren
815
2.476
5.984
21
59
Aandelen
8
35
823
2.511
Overige contracten
11.278
899
843
OTC
8.156
712
705
Beursgenoteerd
3.122
187
138
Voor afdekking aangehouden derivaten
Derivaten aangemerkt als
reëlewaardehedges
138.543
5.527
14.489
Rentecontracten
44.365
1.571
14.439
Valutacontracten
94.178
3.956
50
Derivaten aangemerkt als
kasstroomafdekkingen
Valutacontracten
19.698
788
3.448
Totaal derivaten derden
2.665.819
52.833
66.060
289 Toelichting balans Rabobank
