Inhoudsopgave Bestuursverslag Corporate governance Jaarrekening Rabobank Groep Jaarrekening Rabobank in miljoenen euro's Stand per 31 december 2014 Voor handelsdoeleinden aangehouden derivaten Voor afdekking aangehouden derivaten Shortpositie aandelen en obligaties Totaal verantwoorde, afgeleide financiële activa/verplichtingen Nominale waarden 2.545.638 158.464 Reële waarden Actief Verplichting 50.172 48.298 6.317 17.938 1.324 56.489 67.560 Voor handelsdoeleinden aangehouden derivaten Valutaderivaten Niet ter beurze verhandelde (OTC-)contracten Valutaswaps OTC-valutaopties - gekocht en verkocht 362.705 3.990 5.190 81 6.842 58 Ter beurze verhandelde contracten Valutafutures Totaal valutaderivaten 4.912 371.607 61 5.332 42 6.942 Rentederivaten Niet ter beurze verhandelde (OTC-)contracten Renteswaps OTC-renteopties Totaal OTC-contracten 1.993.667 113.689 2.107.356 39.016 4.897 43.913 35.237 5.199 40.436 Ter beurze verhandelde contracten Renteswaps Totaal rentederivaten 49.301 2.156.657 4 40.440 Kredietderivaatcontracten Credit default swaps Totaal return swaps Totaal kredietderivaatcontracten 3.988 1.996 5.984 6 15 21 10 49 59 Eigen vermogensinstrument/indexderivaten Niet ter beurze verhandelde (OTC-)contracten Opties - gekocht en verkocht 6.409 446 374 Ter beurze verhandelde contracten Opties - gekocht en verkocht Totaal eigenvermogensinstrument/indexderivaten Overige derivaten Totaal voor handelsdoeleinden aangehouden, afgeleide financiële activa/verplichtingen 3.122 9.531 1.859 2.545.638 187 633 272 50.172 138 512 345 48.298 Voor afdekkingsdoeleinden aangehouden derivaten Derivaten aangemerkt als reëlewaardehedges Valutaswaps en cross-currency renteswaps Renteswaps Als kasstroomafdekkingen aangemerkte derivaten Valutaswaps en cross-currency renteswaps Als netto-investeringsafdekkingen aangemerkte derivaten Valutatermijncontracten Totaal voor afdekking aangehouden, afgeleide financiële activa/ verplichtingen 92.569 44.400 19.698 1.797 158.464 3.950 1.571 50 14.440 6.317 17.938 224 Rabobank Jaarverslag 2015

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 2015 | | pagina 225