Inhoudsopgave
Bestuursverslag
Corporate governance
Jaarrekening Rabobank Groep
Jaarrekening Rabobank
in miljoenen euro's
Stand per 31 december 2014
Voor handelsdoeleinden aangehouden derivaten
Voor afdekking aangehouden derivaten
Shortpositie aandelen en obligaties
Totaal verantwoorde, afgeleide financiële activa/verplichtingen
Nominale
waarden
2.545.638
158.464
Reële waarden
Actief Verplichting
50.172 48.298
6.317 17.938
1.324
56.489 67.560
Voor handelsdoeleinden aangehouden derivaten
Valutaderivaten
Niet ter beurze verhandelde (OTC-)contracten
Valutaswaps
OTC-valutaopties - gekocht en verkocht
362.705
3.990
5.190
81
6.842
58
Ter beurze verhandelde contracten
Valutafutures
Totaal valutaderivaten
4.912
371.607
61
5.332
42
6.942
Rentederivaten
Niet ter beurze verhandelde (OTC-)contracten
Renteswaps
OTC-renteopties
Totaal OTC-contracten
1.993.667
113.689
2.107.356
39.016
4.897
43.913
35.237
5.199
40.436
Ter beurze verhandelde contracten
Renteswaps
Totaal rentederivaten
49.301
2.156.657
4
40.440
Kredietderivaatcontracten
Credit default swaps
Totaal return swaps
Totaal kredietderivaatcontracten
3.988
1.996
5.984
6
15
21
10
49
59
Eigen vermogensinstrument/indexderivaten
Niet ter beurze verhandelde (OTC-)contracten
Opties - gekocht en verkocht
6.409
446
374
Ter beurze verhandelde contracten
Opties - gekocht en verkocht
Totaal eigenvermogensinstrument/indexderivaten
Overige derivaten
Totaal voor handelsdoeleinden aangehouden,
afgeleide financiële activa/verplichtingen
3.122
9.531
1.859
2.545.638
187
633
272
50.172
138
512
345
48.298
Voor afdekkingsdoeleinden aangehouden derivaten
Derivaten aangemerkt als reëlewaardehedges
Valutaswaps en cross-currency renteswaps
Renteswaps
Als kasstroomafdekkingen aangemerkte derivaten
Valutaswaps en cross-currency renteswaps
Als netto-investeringsafdekkingen aangemerkte derivaten
Valutatermijncontracten
Totaal voor afdekking aangehouden, afgeleide financiële activa/
verplichtingen
92.569
44.400
19.698
1.797
158.464
3.950
1.571
50
14.440
6.317
17.938
224 Rabobank Jaarverslag 2015