-
-
-
-
-
Inhoudsopgave Bestuursverslag Corporate governance Jaarrekening Rabobank Groep Jaarrekening Rabobank Pillar 3
in miljoenen euro's
Nominale
waarden
Reële waarden
Stand per 31 december 2015
Actief
Verplichting
Voor handelsdoeleinden aangehouden derivaten
2.819.875
43.152
41.708
Voor afdekking aangehouden derivaten
148.307
4.961
12.848
Shortpositie aandelen en obligaties
573
Totaal verantwoorde, afgeleide financiële activa/verplichtingen
2.968.182
48.113
55.129
Voor handelsdoeleinden aangehouden derivaten
Valutaderivaten
Niet ter beurze verhandelde (OTC-)contracten
Valutaswaps
395.309
5.028
7.626
OTC-valutaopties - gekocht en verkocht
5.812
87
56
Ter beurze verhandelde contracten
4.062
39
27
Valutafutures
3
Totaal valutaderivaten
405.186
5.154
7.709
Rentederivaten
Niet ter beurze verhandelde (OTC-)contracten
Renteswaps
2.236.520
33.238
29.369
OTC-renteopties
101.210
4.135
4.143
Totaal OTC-contracten
2.337.730
37.373
33.512
Ter beurze verhandelde contracten
Renteswaps
67.932
1
1
Totaal rentederivaten
2.405.662
37.374
33.513
Kredietderivaatcontracten
Credit default swaps
2.782
1
5
Totaal return swaps
558
1
10
Totaal kredietderivaatcontracten
3.340
2
15
Eigen vermogensinstrument/indexderivaten
Niet ter beurze verhandelde (OTC-)contracten
Opties - gekocht en verkocht
2.793
162
127
Ter beurze verhandelde contracten
Opties - gekocht en verkocht
1.239
95
47
Totaal eigenvermogensinstrument/indexderivaten
4.032
257
174
Overige derivaten
1.655
365
296
Totaal voor handelsdoeleinden aangehouden,
afgeleide financiële activa/verplichtingen
2.819.875
43.152
41.708
Voor afdekkingsdoeleinden aangehouden derivaten
Derivaten aangemerkt als reëlewaardehedges
Valutaswaps en cross-currency renteswaps
84.006
2.231
41
Renteswaps
47.687
1.787
11.161
Als kasstroomafdekkingen aangemerkte derivaten
Valutaswaps en cross-currency renteswaps
15.957
939
1.646
Als netto-investeringsafdekkingen aangemerkte derivaten
Valutatermijncontracten
657
4
Totaal voor afdekking aangehouden, afgeleide financiële activa/
verplichtingen
148.307
4.961
12.848
223 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening
