Credit Risk
Integrated Risk
Non Financial Risk
Model Validation
Balance Sheet Risk
Risk Management ABB
Programs Data Projects Systems
Risk Management WRR
Risk Management
Vanaf 1 januari 2015 zal de structuur van de risicocommissie veranderen. In 2014 functioneerde
het Balance Sheet Risk Management (BRMC) als adviescomité aan de raad van bestuur. Vanaf 2015
zal dit comité gesplitst worden in een risicomanagementcomité (RMC) en balansmanagement-
comité (ALCO). Beide comités hebben drie vaste leden van de raad van bestuur en mandaat om
namens de raad van bestuur besluiten te nemen binnen afgesproken kaders.
Stresstesten
EDTF 8 Het uitvoeren van stresstesten is een belangrijke risicomanagementactiviteit die mogelijke
risico's identificeert en ondersteunt bij de optimalisatie van kapitaal- en liquiditeitsbuffers.
Het uitvoeren van stresstesten biedt inzicht in de kwetsbaarheden van businessmodellen,
omdat de bestaande risicomodellen en historische gegevens hierbij niet beperkend werken.
Stresstesten vormt bij de Rabobank een essentieel onderdeel van het risicomanagementraam-
werk. Bij stresstesten wordt de impact bepaald van extreme maar plausibele gebeurtenissen.
Op basis van de resultaten van de stresstesten worden wanneer nodig maatregelen getroffen
die in overeenstemming zijn met de risicobereidheid van de Rabobank.
De Rabobank voert diverse stresstesten uit. Naast groepsbrede stresstesten vinden er
stresstesten plaats voor specifieke portefeuilles (bijvoorbeeld de hypothekenportefeuille en
vastgoed portefeuille) en risicotypes (bijvoorbeeld liquiditeitsrisico en marktrisico).
In de verschillende scenario's wordt rekening gehouden met macro-economische en
niet-macro-economische factoren. De macro-economische factoren betreffen onder andere
groei, werkloosheid, inflatie, rente, aandelenprijzen en vastgoedprijzen.
De Rabobank is geslaagd voor de externe groepsbrede ECB-stresstest die in het verslagjaar is
uitgevoerd, wat betekent dat de bank ook bij zware economische testscenario's een gezonde
kapitaalbuffer houdt. De resultaten van deze stresstest bevestigen de sterke kapitaalpositie van
de bank. In 2015 zal een interne groepsbrede stresstest worden uitgevoerd in het kader van het
Supervisory Review and Evaluation Process (SREP).
Belangrijke risico's en ontwikkelingen
Er bestaat een sterke wisselwerking tussen gebeurtenissen in de omgeving van de bank en de
aanwezige risico's. De risico's staan niet op zich, maar hangen met elkaar samen en kunnen
elkaar zelfs versterken.
85 IJzersterke bank: risicomanagement
