Liquiditeitsbuffer na DNB stresshaircuts
Opbouw liquiditeitsbuffer na stresshaircuts
Ruime liquiditeitspositie
EDTF-aanbeveling 18 In 2013 bleef de liquiditeitspositie onverminderd sterk. Er zijn verschillende methoden
ontwikkeld om het liquiditeitsrisico te meten en te beheersen. Zo wordt onder andere gebruik
gemaakt van de survival period onder extreme stress-scenario's voor de liquiditeitspositie vanuit
zowel markt- als naamspecifiek perspectief. De Rabobank voldoet onder alle gehanteerde
scenario's ruim aan de minimale survivalperiode van drie maanden. De ruime liquiditeitspositie
en omvangrijke liquiditeitsbuffer blijken ook uit de positie op basis van de liquiditeitsrichtlijnen
van DNB. De aanwezige liquiditeit overschreed de eis met gemiddeld 40%.
De liquiditeitsbuffer bedraagt 121 (157) miljard euro. De daling (in absolute termen) is een
gevolg van een bewuste afbouw van de professionele funding, met name in de eerste helft van
het jaar, waardoor een lagere buffer passend is. De positie, gemeten door onder andere de LCR
en NSFR, blijft ruim boven de (toekomstige) limieten.
'Centrale bank- en staatsobligaties' is in
deze tabel een verzameling van centrale
bank- en staatspapier inclusief publieke
sectoreenheden en multilaterale
development banken.
De liquiditeitsbuffer bestaat voor 32% uit centrale banktegoeden,
voornamelijk aangehouden bij de ECB en FED, voor 32% uit
overheidsschuldpapier en voor 36% uit overige financiële activa,
voornamelijk door de Rabobank voor liquiditeitsdoeleinden zelf
behouden effecten met door de Rabobank verstrekte woning
hypotheken als onderpand. Naast deze liquiditeitsbuffer is er nog
een significante portefeuille aan korte (gedekte) uitzettingen aan
professionele partijen.
in miljarden euro's
31-dec-13
31-dec-12
Centrale bank reserves (exclusief verplichte)
38,7
63,3
Obligaties
Centrale bank- en staatsobligaties:*
39,0
44,5
Nederland
16,8
17,4
Frankrijk
4,9
4,7
Duitsland
3,4
4,1
Overig
13,8
18,3
Covered bonds
0,3
0,6
Externe ABS
3,0
4,4
Behouden RMBS
34,6
36,5
Overige obligaties
5,8
7,4
Liquiditeitsbuffer
121,3
156,6
ultimo 2013, inc,
2
Centrale bank reserves
(exclusief verplichte)
Centrale bank- en
staatsobligaties
Interne RMBS
Externe ABS
Overige obligaties
82 Jaarverslag 2013 Rabobank Groep
