Hoge kredietwaardigheid:
risicomanagement
De Rabobank Groep voert een prudent risicobeleid, dat
gericht is op een gematigd risicoprofiel. Dit komt onder
andere tot uitdrukking in de ruime liquiditeitspositie, de
sterke vermogenspositie en de zeer geringe exposure op
staatsobligaties uitgegeven door de GlIPS-landen. In het
verslagjaar werd voor 29 miljard euro aan langetermijn-
funding aangetrokken, waarmee het jaarbudget ruimschoots
werd gerealiseerd. Daarnaast groeiden de spaarmiddelen.
Ondanks deze sterke positie is de Rabobank Groep gevoelig
voor de gevolgen van de huidige economische situatie. Als
gevolg van de economische ontwikkelingen verslechterde
het risicoprofiel van met name het binnenlandse gedeelte
van de kredietportefeuille van de Rabobank Groep.
De waardeveranderingen kwamen uit op 52 basispunten
van de gemiddelde private kredietportefeuille.
Algemeen
Introductie
Organisatie risicomanagement
Naast een uitleg van de uitgangspunten van het risicomanagement en de organisatie hiervan
komen de volgende specifieke risico's aan de orde: kredietrisico, landenrisico, renterisico,
liquiditeitsrisico, marktrisico, valutarisico en operationeel risico. Ook in 2013 zal de Rabobank
Groep te maken hebben met deze risico's. Daarnaast is ze blootgesteld aan andere risico's die
haar winst en eigen vermogen sterk kunnen beïnvloeden, zoals de bancaire omgeving, de
algemene economische omstandigheden, overheidsbeleid en regelgeving. Voor de organisatie
en control van de Rabobank Groep zijn eisen geformuleerd door zowel de bank zelf als
De Nederlandsche Bank. Krachtens de Wet op het financieel toezicht en de daarop gebaseerde
lagere wetgeving en regels van de toezichthouders (De Nederlandsche Bank en de Autoriteit
Financiële Markten) worden eisen gesteld aan de organisatie en control van de Rabobank
Groep. Deze wettelijke regels en de regels van de toezichthouders vormen voor de Rabobank
Groep het kader voor de inrichting van de organisatie en control van de activiteiten. In 2012 is
tevens veel aandacht besteed aan de gevolgen van toekomstige regelgeving, zoals Basel III,
FATCA en Dodd-Frank.
Het risicomanagement vindt binnen de Rabobank Groep plaats op diverse niveaus. Op het
hoogste niveau stelt de raad van bestuur, onder toezicht van de raad van commissarissen, de
te volgen risicostrategie, risk appetite, beleidsuitgangspunten en limieten vast. Dit gebeurt op
advies van de Balans en Risico Management Commissie Rabobank Groep, de Kredietbeleids
commissie Rabobank Groep en het Group Operational Risk Committee. De raad van commis
sarissen evalueert regelmatig de risico's die verbonden zijn aan de activiteiten en de
portefeuille van de Rabobank Groep, waarbij het audit, compliance risk committee (ACRC)
53
Hoge kredietwaardigheid: risicomanagement
