Risico op niet OESO-landen (in miljoenen euro's)
Structured credit, monolineverzekeraars en overheden
Exposure (in miljoenen euro's)
van speciale Basel ll-parameters, te weten EATE (Exposure at Transfer Event), PTE (Probability
of Transfer Event) en LGTE (Loss Given Transfer Event). Deze berekening vindt plaats op grond
van interne richtlijnen en heeft betrekking op alle landen waar sprake is van transferrisico.
Het netto transferrisico vóór voorzieningen op niet-OESO-landen bedraagt eind 2010 1,4%
(1,3%) van het balanstotaal.
Regio's
In Latijns-
In Europa In Afrika Amerika
Economisch landenrisico (exclusief derivaten)"
Risicoverlagende componenten:
- uitzettingen in lokaio valuta
- door derden gedragen landenrisico
- aftrek voor verlaagde weging van transacties met lager
risico
Netto landenrisico vóór voorzieningen
Totaal voorzieningen voor economisch landenrisico
696
82
102
53
460
353
83
117
150
10.714
5.335
915
805
3.659
173
In Azië/
Pacific
3.847
2.219
927
5.026
93
Totaal
12.019 23.783
9.347
3.352
1.788
9.295
266
31-dec-10
In van het
balanstotaal
3,6%
1,4
In van de totale
voorziening
6,6%
Als gevolg van het voorzichtige economisch herstel en de omstandigheden op de financiële
markten zijn beperkte aanvullende voorzieningen getroffen met een negatieve resultaats
consequentie van 67 miljoen euro na belastingen.
In de handels- en beleggingsboeken heeft de Rabobank Groep een beperkte exposure op meer
gestructureerde beleggingen. Per 31 december 2010 bedroeg deze exposure 5,8 miljard euro.
Structured credit exposure
in miljarden euro's ultimo 2010
Niet-subprime RMBS
2,5
CDO/CLO en overige
corporate exposures
1,8
Commercieel vastgoed
0,9
Overig ABS
0,3
US subprime
0,2
ABS CDO
0,1
Ratingverdeling
structured credit exposure
ultimo 2010
AAA
AA
A
Lager dan A
De Rabobank Groep heeft in haar beleggings- en handelsportefeuilles per 31 december 2010
een zeer beperkte exposure op staatsobligaties uitgegeven door onderstaande Europese
landen die door de markt op dit moment als minder kredietwaardig worden gepercipieerd.
Land
Italië
Griekenland
Spanje
Portugal
Ierland
31-dec-2010
388
373
137
80
50
11 Totaal activa, vermeerderd met
gestelde garanties, borgtochten en
onbenutte kredietfaciliteiten.
In een aantal gevallen zijn monolineverzekeraars de tegenpartij van credit default swaps die
het kredietrisico afdekken van bepaalde beleggingen. De kredietwaardigheid van een aantal
monolineverzekeraars staat onder druk wat ook tot uitdrukking is gekomen in het verlagen
van de ratings van deze instellingen. Er ontstaat een tegenpartijrisico op deze monoline-
63
Risicomanagement
