die door de overheid zijn geëmitteerd. Rentederivaten worden voornamelijk als risico
verminderend instrument ingezet in het kader van balansbeheer.
Liquiditeitsrisico
Operationeel risico
Personeel Organisatie
GLOBUS EN SQN
De mogelijke renteherzieningen in de posities van de bank worden regelmatig getoetst aan de
gestelde limieten. De marktwaarde van de portefeuille, de duration van het eigen vermogen,
earnings en value at risk worden nauwlettend gevolgd. Op basis van de posities ultimo 2004 kan
gesteld worden, dat - ceteris paribus - een stijging van de geldmarktrente met 1% resulteert in
een daling van de totale rentebaten met 5,5 miljoen Euro op jaarbasis. Daarentegen zal een stijging
van de lange rente met 1% een positieve invloed hebben op de rentebaten van 2,6 miljoen Euro,
gemeten over het gehele jaar. Een parallelle stijging van de gehele rentestructuur zorgt derhalve in
beginsel voor een afname van de rente van 2,9 miljoen Euro op jaarbasis. De duration van het
eigen vermogen bedroeg ultimo 2004 een factor 6; een parallelle verschuiving van de gehele
rentecurve met i% zal de marktwaarde van de portefeuille met 6% doen muteren.
Het liquiditeitsrisico omvat het risico dat de bank niet kan voldoen aan haar verplichtingen uit
hoofde van opgevraagde gelden. In dit kader worden door De Nederlandsche Bank N.V. een
tweetal limieten gehanteerd; in 2003 is een nieuwe systematiek van kracht geworden. De bank
voldoet ruimschoots aan de normen.
De bank beperkt de operationele risico’s tot een minimum door het stimuleren van het
risicobewustzijn van medewerkers en het treffen van adequate maatregelen. Onder andere
gebeurt dat door het aanbrengen van functiescheiding tussen front- en back-office, confirmatie
van transacties, dagelijkse beoordeling van posities en strikte autorisatie van grote transacties.
Het ICT-risico wordt beperkt door gebruik te maken van een standaard ICT-infrastructuur en
adequate uitwijkprocedures. De aanwezigheid van meerdere processoren per computer, de aanleg
van een netwerk in de vorm van een ring en een tweetal systemen voor opslag en back-up maakt
dit mogelijk. Interne procedures zijn mede gebaseerd op de ‘best practices’ standaarden van ITIL.
Voorts vinden regelmatig uitwijkoefeningen plaats.
De voorbereidingen voor de invoering van Globus, het nieuwe bancaire systeem van
Friesland Bank, zijn in het afgelopen jaar in volle omvang voortgezet. Zowel interne als externe
krachten hebben uiteenlopende ontwikkel-, bouw-, en testtrajecten afgelegd en daarmee
voortgang geboekt in dit veelomvattende project.
Een gevoelige mijlpaal in deze periode was het daadwerkelijk uit dienst treden van de groep vaste
collega’s die als gevolg van de invoering van Globus overtallig zijn geworden.
In 2004 zijn in het kader van Globus ook de zogeheten Sine Qua Non-projecten gelanceerd.
Deze zijn bedoeld om de randvoorwaarden te scheppen voor een goede landing en werking van
het nieuwe systeem. Er is veel werk verzet op het terrein van onder meer producten en
dienstverlening, opleiding en training van medewerkers, wet- en regelgeving en
organisatieverandering. Daar waar nodig zijn aanpassingen doorgevoerd, waarmee een eerste
basis is gelegd voor een soepele implementatie van Globus.
25
FRIESLAND BANK JAARVERSLAG 2004
